FledgeTrade 回應張永安老師 (RC/ Rickey) 對 “System”、“Optimize” 及“EasyLanguage®” 的見解。

FledgeTrade回應張永安老師(RC/Rickey)對“System”、“Optimize”及“EasyLanguage®”的見解。如對回應內容有任何問題、意見或查詢，歡迎與我們聯絡。

================================================================

先謝謝張永安老師(RC/Rickey)的分享：
http://rickeycheung.mysinablog.com/index.php?op=ViewArticle&articleId=2803120
FledgeTrade 謹希望藉着對下文的回應鼓勵大家從不同角度思考Manual
Trade(手動買賣)和Program Trade(程式買賣)的差異和好處。
我們的理念是：
(1) 方法沒有最好的，只有最適合的。
(2) 開放思維，認識買賣新概念，更早掌握成功之道。

FledgeTrade 對張老師的各項見解回應如下：

見解一：請人代寫system(即program)沒有好處。
FledgeTrade 回應：請專人代寫program 有利亦有弊。
一般有經驗的交易員都累積了一套屬於自己的心得，未必習慣向programmers
透露自己的買賣策略，和花（有限的）錢請人代勞。
但聘請專人寫program也有其好處，包括：(1)省卻大量時間；(2)改善原有策略，
提高勝算；及 (3) 將您的策略形式化(formalize)，避免無菱兩可的情況。
FledgeTrade 建議交易員學習寫program，如此就不用透露自己的策略，亦不用
長期依賴programmers。

見解二：人手back-test亦可行，何需用computer language(即program)來練習？
FledgeTrade 回應：
人手和程式back-test比較如下。
人手back-test 速度：如果想測試過去十年的歷史數據（back-test），未計資料
整理，不眠不休至少要48 小時才可完成。如要改變參數值（如設定止賺位或止
蝕位），便要從新測試，時間將倍增。
程式back-test 速度：數分鐘便可，還有清晰報告。
人手back-test 準確性：難保證。
程式back-test 準確性：非常準確。
人手back-test 可否訓練思考（邏輯）嗎？可以。
程式back-test 可否訓練思考（邏輯）嗎？絕對可以。
人手back-test 可否創新理念（進步）嗎？可以。
程式back-test 可否創新理念（進步）嗎？絕對可以。

見解三：一般沒有programming底子的，於一至兩個月時間便可自行學會寫
program。
FledgeTrade 回應：同意，自行學習是可行的。您可能要花幾個月的自學時間，
才能掌握少許功能。事實上，大部份用戶只能掌握其中20% - 30%的功能，未
能全面有效應用Program Trade。與其瞎子摸象，倒不如報讀相關課程。
在課程規範下，一般沒有programming底子的人，學成所需時間可縮短至兩、
三天。 遇到困難，亦可即時發問。 至於有programming基本知識的人，其學
成所需時間更可縮短至一、兩天。

見解四：我聘請就讀computer science 一年級的學生，也只需數天時間便能上
手。
FledgeTrade 回應：由上手到熟手，還有一段路要走。有些現成的程式存在bug
（錯誤），大家要當心。

見解五：以後看到EasyLanguage specialist的名詞，便可一笑置之，並不是什
麼專家(specialist)。
FledgeTrade 回應：研討會詳述之。

見解六：我為什麼不自己學寫? 原因很簡單，因為這是沒用的東西，所以我不
學……所以我一定不會學寫EasyLanguage program。
FledgeTrade 回應：張老師可以成為國際級number one 的system developer
確實出色，乃華人之光。
惟方法沒有最好的，只有最適合的。世上沒有事情是“必然”或“一定”的。開放思
維，認識買賣新概念，更早掌握成功之道。事實上，Program Trade已是海外買
賣其中一個主流方式，亞洲區豈可落後。
Tiger Woods 成為世界高爾夫球冠軍後；精益求精，再學習新的揮桿動作。雖然
初期成績不太理想，但經一段時間的練習，成績更上一層樓。

見解七： 真正炒賣的結果一定比optimize（優化）後back-test 的結果差，這樣
optimize 又有何用呢?
FledgeTrade 回應： 同意，只做優化(optimization) 是不可行的。前行測試（Walk
Forward Test）和模擬（Simulation）更重要。 優化的真意未必是找出最佳參數。
它只是助你找出合理的參數。例如（假設數值）：
用NQ+7，back-test 出來的淨盈利是US$500k。
用NQ+8，back-test 出來的淨盈利是US$410k。
用NQ+9，back-test 出來的淨盈利是US$550k。
用NQ+10，back-test出來的淨盈利是US$620k。
用NQ+11，back-test出來的淨盈利是US$980k。
用NQ+12，back-test出來的淨盈利是US$910k。
用NQ+13，back-test出來的淨盈利是US$980k。
用NQ+14，back-test出來的淨盈利是US$1030k。
用NQ+15，back-test出來的淨盈利是US$990k。
用NQ+16，back-test出來的淨盈利是US$930k。
明顯NQ 加雙位數（10 或以上）的淨盈利較NQ 加個位數（10 以下）的淨盈利
高。你便可先花精神去思考哪個雙位數較合邏輯，稍後才考慮個位數。
優化是輔助，不是最重要的。

見解八：System 和trader用同一strategy(策略)和logic（邏輯），誰的勝出機
會大？
FledgeTrade 回應：只要發揮所長，System(即program)和trader(指手動買賣)
均可成功，條條大路通羅馬。
System 可以是贏家，也可以輸家。同樣道理，trader可以是贏家，也可以輸家。
我再強調，方法沒有最好的，只有最適合的。張老師在手動買賣的範疇發揮出色；
但海外市場的實戰經驗證明system trade 大有其發揮空間。您又適合在哪個範
疇大展拳腳呢?

見解九：有同學說：“system 可以auto-trade，我可以早點睡。”這不是用system
的理由(reason)，只是自己偷懶的藉口(excuse)。睡遲一點沒關係，我也頂了十
多年。
FledgeTrade 回應：睏倦的時候，容易做錯決定，大家要小心啊！如果健康和
trade 可同時兼顧那不是更好嗎！況且Auto-trade（自動買賣）只是system 的
一小項功能，你還可以寫自己的log（記錄）和indicator（指標）。而當訊號出
現，你仍可以按意願選擇使用manual trade 抑或 auto-trade。

見解十：市場萬變，不是system 可以捕捉的。
FledgeTrade 回應：市場萬變，交易員又如何捕捉呢？其實system 和交易員均
可靈活變通。

見解十一：我有位朋友用了一百萬美元，花了一年的時間，請多位專業人士幫他
編寫一個有活力的system，好讓system 替他賺錢，自己不用看市，但最終都是
不成功。這也是一個很好的例證。
FledgeTrade 回應：張老師的朋友用了一百萬美元編寫程式，實在浪費。程式編
寫不是想像中貴。況且，買賣成功與否，很大程度取決於策略的好壞，而不是簡
單地歸納為手動還是程式買賣因素。

見解十二：成功還是靠自己努力地練習，不能依靠system 或programming。請
記得，不然只會後悔一生，徒勞無功。
FledgeTrade 回應：同意，成功還是靠自己努力地練習。手動買賣和程式買賣各
有長處和缺點。再強調一次：開放思維，認識買賣新概念，更早掌握成功之道。
不然只會後悔一生，事倍功半。
手動買賣比程式買賣最優勝之處是“隨機應變”。
手動買賣最差勁之處也是“隨機應變”！

 歡迎賜教，謝謝！
張老師可以成為世界number one 確實出色，乃華人之光。如有冒犯，請多多包
涵。
FledgeTrade 只想大家從不同角度思考一下。謝謝張老師的教導。